Войти Регистрация

Автоматизация торговых стратегий

В этой статье я хочу поговорить об использовании торговых стратегий причем стратегий как автоматических, так и полуавтоматических. Несколько лет тому назад мы получили в свои руки программу tymora Pro и создали менеджер торговых стратегий. Уже на то время платформа обладала великолепным сканером. Этот сканер позволял трейдеру 24 часа в сутки видеть все, что происходит в рынке. Будь это рынок американских акций, рынок фьючерсов или Форекс. То есть если раньше трейдеру приходилось искать графические фигуры и различные паттерны на графиках самостоятельно, то сейчас все это делает сканер и делает очень успешно.

Как все работает сейчас.

В настоящее время необходимо просто выбрать интересующий нас рынок, например, Форекс. Затем выбрать интересующий нас паттерн или сигнал, например, пробой 30 минутного уровня консолидации, новый максимум или новый минимум дня, просто активное движение, пробой линии Боллинджера, пробой "круглого" уровня и так далее. После чего сканер самостоятельно будет мониторить выбранный нами рынок или активы, указанные нами специально в вочь-листе и, как только появится поисковый паттерн, сканер сообщит о сигнале.

Обработка сигналов сканера.

Итак сигнал у нас есть. Но обрабатывать эти сигналы, то есть открывать позицию, выбирать точку входа в рынок по этому сигналу, а также сопровождать открытую позицию трейдеру приходилось до сих пор самостоятельно. Именно поэтому было принято решение создать менеджер торговых стратегий. Возможности этого менеджера просто поражают - мы можем создавать стратегии самостоятельно, сделать их автоматическими или полуавтоматическими, практически полностью автоматизировать идеи трейдера.

Что важнее понимание рынка или поиск графических паттернов и сигналов?

Однако далее мы столкнулись с неожиданной проблемой. Таких идей оказалось слишком много. Причем каждый трейдер стремится практически полностью автоматизировать свою работу, то есть включить стратегии и уйти от монитора на весь день, ожидая при этом увидеть прибыль по возвращению. То есть позиции должны открываться по сигналу сканера, полностью сопровождаться менеджером стратегий, закрываться по прибыли или убытку и в идеале снова открывается по новому сигналу торгового сканера. И так до тех пор, пока включена торговая платформа и работает менеджер стратегий.

Вечный двигатель, еще одна попытка...
Далее встал вопрос - можно ли создать автоматическую торговую стратегию, которая будет зарабатывать всегда? Теоретически это возможно. Однако в реальных условиях интрадей трейдинга учитывать приходится слишком много переменных факторов, а это делает стратегию все более и более сложной.

Вечный двигатель...

 
Тренд или флет? Вот в чем вопрос.
Так торговая стратегия которая направлена на работу по тренду не будет приносить прибыль во флете и наоборот - флетовые торговые стратегии будут приносить сильный минус во время тренда, так как большинство флетовых торговых стратегий используют усреднение.

Волатильность рынков - хаос или скрытый порядок?

Не секрет, что 90 % движений в рынке вызвана простой текущей волатильностью и нет смысла описывать ее для автоматических стратегий, так как когда включается вот эти 10 % тренда, вызванного реальными вещами, например, ситуацией на рынке нефти и золота, что влияет на канадца и австралийца как на сырьевые валюты, то хаотичные движения выстраиваются в очевидные и часто долгосрочные тренды.

Почему я рекомендую использовать полуавтоматы?

Машина не умеет понимать рынки, у нее в голове не накапливается информация о том, что происходит с рынком нефти за последние 3 дня или с фунтом за месяц, вернее эта информация есть, но машина не умеет соединять макроэкономические вещи с графическими паттернами интрадей. Поэтому задача трейдера создать свои полуавтоматы и использовать их тогда, когда есть понимание того, что происходит в рынке или же понимание того, что уже не произойдет.

Скальпинг флетового диапазона.

Пример полуавтомата - стратегия скальпинга. Видя определенный диапазон широкого флета по той или иной валютной паре, я просто включаю полуавтомат, то есть я включаю стратегию скальпинг, ввожу туда нужную мне пару и стратегия скальпит выбранный диапазон по заданным параметрам профита, с заданным стопом, сама переоткрывается после закрытия прибыли, до тех пор пока я ее не выключу или не будет выполнен план по прибыли по этой стратегии, или план по прибыли дня и так далее.


Скальпинг. Стратегия скальпинг с усреднением. Усреднение на форекс.

Таких условий даже для полуавтомата может быть достаточно много.Если что то валится и ты понимаешь что это тренд, можно коротко войти по тренду. Если ты понимаешь, что тренда нет, можно поставить какую то пару, которая более менее активна на скальпинг в рамках текущей волатильности сессии.

Ниже пример использования полуавтоматических торговых стратегий: 

 

Стратегия FXTrackAT
Эта торговая стратегия предназначена для следующего: любая позиция, которая открыта трейдером вручную, например, покупка или продажа той или иной валютной пары будет подхвачена этой стратегией и открытая позиция будет сопровождаться по алгоритму заранее заданному трейдером, то есть будет установлен стоп, трейдинг стоп, а также тейк-профит, один или несколько. Таким образом, при включенной стратегии FXTrackAT, трейдер имеет возможность не просто оперативно открывать позиции вручную, но и не беспокоиться о том, как эта позиция будет сопровождаться как по уровню риска, так и по целям по прибыли. Так же эта стратегия позволяет значительно снизить уровень стресса при торговле на форекс.
Стратегия FX_TL_Alert
Эта стратегия предназначена для работы с трендовыми линиями. Трейдеру достаточно провести трендовую линиюили канал (две трендовые линии) и, при включенной стратегии FX_TL_Alert, при пробое трендовой линии снизу вверх будет открыта позиция на бай, а при пробое трендовой линии сверху вниз будет открыта позиция на сел. При этом открытые позиции будут сопровождаться по заранее заданному в стратегии алгоритму, то есть будут выставлены стоп, трейлинг — стоп и тейк-профиты.
 Сканер аллертов на пробой трендовых линий


As long as noone cares about it, there is no trend.

Большинство трейдеров старается создать стратегии, которые будут находить тренды и следовать им.

Не могу сказать, что эта идея не верна в принципе, но маркет-мейкеры зарабатывают всегда и во время тренда, и во время флета. Понимание того как работают маркет-мейкеры и умение создавать и применять полуавтоматические стратегии позволяет трейдеру почувствовать уверенность и снимать прибыль с рынка ежедневно практически так, как это делают маркет-мейкеры. Быть на стороне казино - верный принцип, если вы хотите зарабатывать всегда, а не занимаетесь гемблингом. Трейдер - это профессия. 
Пройдите курс личного коучинга и зарабатывайте вместе с нами.


Дргуие статьи на эту тему:

Так же много информации о автоматизации трейдинга есть у нас на блоге.